Bandas de bollinger de média móvel exponencial

Como faço para criar uma estratégia comercial com Bollinger Bands® e médias móveis?
Bandas Bollinger são um indicador popular de volatilidade técnica. Eles colocam limites superiores e inferiores em torno dos intervalos de negociação da ação de preço de uma segurança. Uma vez que o coração de todas as Bandas Bollinger aplicadas é uma média móvel simples, esses indicadores fazem candidatos naturais para uma estratégia de cruzamento em média móvel.
As estratégias de cruzamento médio em movimento aplicam-se a duas médias móveis separadas de comprimentos variados para indicações de mudança de momento sempre que uma das médias cruza sobre ou sob a outra. Por exemplo, suas Bandas Bollinger podem ser centradas em torno de uma média móvel simples de 20 dias e você também pode aplicar outra média móvel simples de 200 dias para o mesmo gráfico de preços. Sempre que a linha média móvel da Bollinger atravessa acima da média a longo prazo, isso pode ser um sinal para entrar em uma posição longa, antecipando o impulso de alta. Quando a linha média móvel da Bollinger cruza abaixo da linha de 200 dias, você pode entrar em uma posição curta.
As Bandas Bollinger não precisam formar a média móvel a curto prazo. Você poderia aplicar tão facilmente uma média móvel simples de 10 dias e usar seus movimentos em relação à linha central média móvel de 20 dias da Bollinger Bands para sinalizar suas negociações.
Os comerciantes que estão preocupados com o possível atraso em seus indicadores podem aplicar uma média móvel exponencial em vez de uma média móvel simples em conjunto com as Bandas Bollinger. Uma vez que isso é mais um fator com as médias móveis de longo prazo, uma média móvel exponencial de 50 dias ou mais é comum.
Os sinais comerciais são os mesmos independentemente do tipo ou comprimento da média móvel que você combina com suas Bandas Bollinger. Os sinais bullish ocorrem quando a média móvel mais curta passa acima da média móvel mais longa e os sinais de baixa são enviados pelo cruzamento médio móvel mais curto abaixo da média móvel mais longa.

Como usar as médias móveis e # 8211; Negociação média móvel 101.
Como usar as médias móveis e # 8211; Negociação média móvel 101.
As médias móveis são, sem dúvida, as ferramentas e indicadores comerciais mais populares. As médias móveis são uma ótima ferramenta se você sabe como usá-las. A maioria dos comerciantes, no entanto, cometeu alguns erros fatais quando se trata de negociação com médias móveis. Neste artigo, mostro o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo e o comprimento da média móvel perfeita e as 3 maneiras de usar as médias móveis ao tomar decisões comerciais.
Como usar as médias móveis & # 8211; O que você aprenderá:
Qual é a média móvel correta? Escolhendo entre o EMA e o SMA Encontrando o comprimento médio móvel perfeito para sua negociação A melhor média móvel para negociação de swing e negociação de dia Encontrando direção de tendência e negócios de filtragem Médias móveis como suporte e resistência Bandas de Bollinger e médias móveis.
Passo 1: Qual é a melhor média móvel? EMA ou SMA?
No início, todos os comerciantes se perguntam se devem usar a EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel simples / suavizada). As diferenças entre os dois são geralmente sutis, mas a escolha da média móvel pode causar um grande impacto na sua negociação. Aqui está o que você precisa saber:
# 1 As diferenças entre EMA e SMA.
Existe realmente apenas uma diferença quando se trata de EMA vs. SMA e é velocidade. O EMA move-se muito mais rápido e muda a direção antes do SMA. O EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que, quando o preço muda de direção, a EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para girar quando o preço se volta.
# 2 Pros e contras # 8211; EMA vs SMA.
Não há melhor nem pior quando se trata de EMA vs. SMA. Os profissionais da EMA também são seus contras - deixe-me explicar o que isso significa.
O EMA reage mais rápido quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que o EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço recua durante um rali, o EMA começará a desativar imediatamente e pode sinalizar uma mudança na direção muito cedo. O SMA se move muito mais devagar e pode mantê-lo em negociações mais longas quando há movimentos de preços falsos e de curta duração. Mas, é claro, isso também significa que a SMA você recebe negociações mais tarde do que a EMA.
No final, se resume ao que você se sente confortável e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA oferece sinais mais e anteriores, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece menos e mais tarde sinais, mas também menos sinais errados.
Na minha negociação (clique aqui para ler sobre o meu sistema de negociação), eu uso um SMA porque ele me permite ficar com trades por mais tempo como comerciante swing.
Passo 2: Qual é a melhor configuração do período?
Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes se perguntam qual o período de configuração é o caminho certo que lhes dá os melhores sinais ?!
Há duas partes para esta resposta: primeiro, você precisa escolher se você é um swing ou um comerciante de um dia. E em segundo lugar, você precisa ser claro sobre o propósito e por que você está usando as médias móveis em primeiro lugar. Vamos fazer isso agora:
# 2 A profecia auto-realizável.
Mais do que qualquer coisa, as médias móveis "funcionam" porque são uma profeção auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis porque muitos comerciantes as usam em suas próprias negociações. Isso levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores:
Você deve manter as médias móveis mais utilizadas para obter os melhores resultados. As médias móveis funcionam quando muitos comerciantes usam e atuam em seus sinais. Assim, vá com a multidão e use apenas as médias móveis populares.
# 3 Os melhores períodos de média móvel para o dia de negociação.
Quando você é comerciante de um dia de curto prazo, você precisa de uma média móvel que seja rápida e reage às mudanças de preços imediatamente. É por isso que geralmente é melhor para os comerciantes de um dia ficar com EMAs em primeiro lugar.
Quando se trata do período e do comprimento, geralmente há 3 médias móveis específicas que você deve pensar em usar:
Período de 9 ou 10: Movimento muito popular e extremamente rápido. Muitas vezes usado como um filtro direcional (mais tarde) 21: médio médio e a média móvel mais precisa. Bom quando se trata de tendências de andamento 50 período: média móvel a longo prazo e mais adequada para identificar a direção a longo prazo.
# 4 Os melhores períodos para swing-trading.
Os comerciantes Swing têm uma abordagem muito diferente e, normalmente, comercializam os intervalos de tempo mais altos (4H, Daily +) e também realizam negócios por longos períodos de tempo. Assim, os comerciantes de swing devem escolher o SMA como escolha e também usar médias móveis de período mais longo para evitar o ruído e os sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes swing:
Período 20/21: a média móvel de 21 é a minha escolha preferida quando se trata de negociação de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço o respeita tão bem e também sinaliza mudanças de tendência. Esta é a minha escolha preferida na minha negociação. Período 50: a média móvel 50 é a média móvel padrão de swing-trading e muito popular. A maioria dos comerciantes o usa para transportar tendências porque é o compromisso ideal entre muito curto e muito longo prazo. Período 100: há algo sobre números redondos que atraem comerciantes e isso definitivamente é verdade quando se trata da média móvel 100. Funciona muito bem para suporte e resistência - especialmente no período de tempo diário e / ou semanal 200/250: o mesmo vale para a média móvel de 200. A média móvel de 250 períodos é popular no gráfico diário, uma vez que descreve um ano de ação de preço (um ano tem cerca de 250 dias de negociação)
Passo 3: Como usar as médias móveis e # 8211; 3 exemplos de uso.
Agora que você sabe sobre as diferenças entre as médias móveis e como escolher a configuração do período certo, podemos dar uma olhada nas 3 maneiras em que as médias móveis podem ser usadas para ajudá-lo a encontrar negócios, tendências de mudanças e negócios de saída de forma confiável.
# 1 Trend direção e filtro.
Assistente de mercado Marty Schwartz foi um dos comerciantes mais bem sucedidos de sempre e ele foi um grande defensor das médias móveis para identificar a direção da tendência. Aqui está o que ele disse sobre eles:
"A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a maior tendência. Eu chamo isso de "luz vermelha, luz verde" porque é imperativo na negociação permanecer no lado correto de uma média móvel para se dar a melhor chance de sucesso. Quando você está negociando acima do 10 dia, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando em comprar. Por outro lado, o comércio abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deveria estar pensando vender. "- Marty Schwartz.
Marty Schwartz usa um EMA rápido para permanecer no lado direito do mercado e para filtrar negócios em uma direção errada. Apenas esta dica já pode fazer uma grande diferença na sua negociação quando você só começa a negociar com a tendência na direção certa.
A Cruz de Ouro e a Cruz da Morte.
Mas, mesmo como comerciantes de swing, você pode usar médias móveis como filtros direcionais. A Cruz Dourada e da Morte é um sinal que acontece quando a média móvel de 200 e 50 períodos é cruzada e eles são usados ​​principalmente nos gráficos diários.
No gráfico abaixo, marquei as entradas da Cruz Dourada e da Morte. Basicamente, você entraria curto quando os 50 atravessarem os 200 e entrem por muito tempo quando o 50 cruza acima dos 200 períodos de média móvel. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que os cross-overs em média móveis podem ajudar sua análise e escolher a direção certa do mercado.
# 2 Suporte e resistência e parada de colocação.
A segunda coisa que as médias móveis podem ajudá-lo com suporte e negociação de resistência e também interromper a colocação. Por causa da profecia auto-realizadora de que falamos anteriormente, muitas vezes você pode ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de suporte e resistência.
Palavra de cautela: Tendência vs faixas.
As médias móveis não funcionam em mercados variados. Quando o preço varia de um lado para o outro entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio desse intervalo e o preço não o respeita tanto.
A captura de tela abaixo mostra um gráfico de preços com média móvel de 50 e 21. Você pode ver isso durante o intervalo, as médias móveis perderem completamente sua validade, pouco assim que o preço começa a tendência e balanço, eles atuam perfeitamente como suporte e resistência novamente.
# 3 Bollinger Bands e o fim de uma tendência.
As Bandas Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio das Bandas Bollinger, você encontra os 20 períodos de média móvel e as bandas externas medem a volatilidade dos preços.
Durante os intervalos, o preço flutua em torno da média móvel, mas as Bandas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as bandas externas durante um intervalo, muitas vezes pode pregar a inversão na direção oposta. Assim, apesar das médias móveis perderem sua validade durante as faixas, as Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta que ainda permite que você analise os preços com eficiência.
Durante as tendências, as Bandas Bollinger podem ajudá-lo a permanecer em negócios. Durante uma forte tendência, o preço geralmente se afasta da sua média móvel, mas se aproxima da banda externa. Quando o preço quebra novamente a média móvel, ele sinaliza uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vê uma violação da banda externa durante uma tendência, muitas vezes prefigura um retracement - no entanto, NÃO significa uma reversão até que a média móvel tenha sido quebrada.
Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada de diversas maneiras. Uma vez que um comerciante entenda as implicações de EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher a configuração do período certo, as médias móveis se tornam uma ferramenta importante na caixa de ferramentas de um comerciante.
Na minha própria negociação, uso médias móveis para uma das minhas configurações e me ajudam a encontrar excelentes negócios semana após semana. Se você quer aprender como negociar como um profissional, dê uma olhada em nossos cursos de negociação premium.
Comentários (5)
uma excelente explicação, muito bom artigo! certas coisas estão muito mais claras agora.
Recentemente descobriu seu site e eu considero seus cursos de treinamento.
As aulas e vídeos gratuitos são uma ótima introdução & # 8211; Só posso esperar que o resto dos cursos de treinamento seja tão bom. Muito boa estrutura e abordagem, adequada para noobs total.
Muito bem explicado. Pode ser uma boa estratégia se não estiver errado.
Continue publicando artigos como este.
Muito boa explicação de fato. Obrigado por isso.
Uma pergunta: você acha que o uso das bandas s / Bollinger da MA também funcionaria bem na cryptocurrency como Bitcoin?
Não, não penso assim. Não segue técnicas tão bem agora.
Em primeiro lugar, muito obrigado por um artigo muito bom. Em segundo lugar, acabei aqui por causa do comércio de criptografia e traçou cerca de 100/50 MA em BTC / USDT e definitivamente poderia ver as cruzes de ouro e morte se alinharem com mudanças de tendências. Mais uma vez, obrigado um monte.
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Bandas de bollinger de média móvel exponencial
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Estamos ansiosos para anunciar que agora você pode visualizar gráficos e análise detalhada das seguintes ferramentas de análise técnica no techpaisa:
Analisamos todas as ações negociadas na NSE e fornecemos dicas baseadas em nossa análise.
Para cada ferramenta de análise tecnológica, nós fornecemos uma classificação de 0 a 10. Uma classificação de 0 significaria uma venda forte, enquanto uma classificação de 10 significaria compra forte. Uma classificação de 5 significaria que nenhuma tendência foi identificada usando essa ferramenta de análise técnica específica. Com cada ferramenta de análise técnica, associamos uma validade de curto prazo a médio prazo que se traduz em um máximo de 1 mês. Ou seja, quando sugerimos um sinal de 10 (compra forte), dizemos que é válido até 1 mês a partir de agora.
Agora, explicamos cada método.
RSI (índice de força relativa)
Citando o Tutorial de Stockcharts no RSI, o que sugerimos que você deve ler completamente.
Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de impulso que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral.
Utilizamos um período de 14 dias para calcular RSI. Derivamos níveis de overbought e oversoldados personalizados para cada segurança ao analisar dados históricos. Também é apontado no tutorial acima que esses níveis variam para cada estoque.
Ao analisar o RSI, geramos os seguintes sinais:
Sobrecompra e Oversold Zones. Divergências Bullish e Bearish. Zonas de resistência ao suporte.
Além dos sinais, também informamos se um estoque é tecnicamente fraco ou forte.
No gráfico acima, os níveis de overship e overbought da RELIANCE são mostrados. 65-70 RSI atuam como níveis de sobrevenda, enquanto 25-30 RSI atuam como níveis de sobrecompra. Verificamos também que 50-60 níveis de RSI atuam como resistência para CONFIANÇA. Para cada estoque, calculamos esses níveis usando nosso algoritmo. Observe também que, um estoque pode permanecer sobrevendido em uma tendência de alta. RSI deve ser usado com outros indicadores técnicos discutidos abaixo. Recebemos bons sinais comerciais sempre que a resistência ou suporte está quebrado.
No gráfico acima, vemos que a ITC tem suporte em níveis de 40 a 50 RSI.
MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)
Para entender o MACD, você deve ler o Tutorial do Stockcharts no MACD. Usamos MACD (12,26,9). MACD gera os seguintes sinais:
Crossovers da linha central Crossovers Centerline Crossovers.
Mais uma vez, tentamos descobrir se o estoque é tecnicamente fraco ou forte.
O gráfico acima mostra linhas de linha de baixa e cruzamentos de linha de sinal de baixa para ASHOKLEY. Várias áreas também são marcadas como "No Trend", pois o macd não deu sinal e há apenas muitos crossovers.
Médias móveis.
Para entender as Médias Móveis, você deve ler o Tutorial de Stockcharts em Médias Móveis. Usamos médias móveis exponenciais com período de 20, 50 e 200. EMA gera os seguintes sinais:
Double Crossoves - Por exemplo, EMA de 20 dias atravessa EMA de 50 dias e torna-se superior a 50 dias EMA, então é um sinal positivo. Crossovers de preço - Por exemplo, quando o preço cruza o EMA de 20 dias e se torna menor do que o EMA de 20 dias, é um sinal negativo. Identificação da tendência - Por exemplo, quando o preço é acima dos três EMA de 20 dias, 50 dias e 200 dias, o estoque está em alta tendência de alta.
As médias móveis exponenciais atuam como níveis de suporte e resistência quando o preço está acima e abaixo da EMA, respectivamente.
O gráfico acima mostra as médias móveis exponenciais (EMA) de JUBLFOOD. Podemos ver um cruzamento duplo descendente quando o 20-EMA vai abaixo de 50-EMA e o preço das ações diminui por 10 dias. 200-EMA atua como um forte suporte. 20-EMA atua como suporte em uma tendência de alta leve. Também há um cruzamento duplo otimista quando 20-EMA torna-se maior do que 50-EMA.
No gráfico acima, vemos que GMRINFRA enfrenta resistência de 20-EMA e 50-EMA em uma forte tendência de baixa.
Bandas de Bollinger.
Para obter uma visão geral das Bandas Bollinger, leia.
Como você pode ver, bandas de bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. Usamos a média móvel simples (SMA) de 20 dias. As bandas externas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo do SMA de 20 dias. O SMA de 20 dias também é conhecido como banda do meio. As bandas de Bollinger podem ser usadas para gerar vários sinais, nós apoiamos os seguintes sinais em techpaisa:
Squeeze - Isso acontece quando um estoque é negociado com uma volatilidade muito baixa com uma possibilidade muito alta de uma fuga acima da banda superior ou banda baixa. Também capturamos movimentos afiados para a banda inferior ou superior.
O gráfico acima mostra NIFTY Bollinger Bands. Antes de setembro de 2010 tendência de alta, vemos um aperto e uma ruptura acima da banda superior. Recentemente, vemos um aperto e uma ruptura abaixo da banda baixa e o NIFTY continua a diminuir.
Você deve ser cauteloso para sinais falsos e todos os indicadores técnicos acima devem ser consultados antes de tomar uma decisão. Por favor, envie seus comentários e sugira outras ferramentas de análise técnica que você gostaria de ter no techpaisa.

Médias móveis - simples e exponencial.
Índice.
Médias móveis - simples e exponencial.
Introdução.
As médias móveis suavizam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são desactualizadas porque se baseiam em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a melhorar a ação do preço e a eliminar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands, MACD e McClellan Oscillator. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência.
Aqui é um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele:
Clique no gráfico para uma versão ao vivo.
Cálculo da média móvel simples.
Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos. A maioria das médias móveis baseia-se nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias.
O primeiro dia da média móvel cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel diminui o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua diminuindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 durante um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias. Além disso, note que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia 1 é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços nos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel atinja.
Cálculo da média móvel exponencial.
As médias móveis exponentes (EMAs) reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. As EMA diferem das médias móveis simples, na medida em que o cálculo de EMA de um dado dia depende dos cálculos EMA para todos os dias anteriores a esse dia. Você precisa de muito mais de 10 dias de dados para calcular uma EMA razoavelmente precisa de 10 dias.
Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial (EMA). Primeiro, calcule a média móvel simples para o valor EMA inicial. Uma média móvel exponencial (EMA) deve começar em algum lugar, portanto, uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial para cada dia entre o valor EMA inicial e hoje, usando o valor EMA do preço, do multiplicador e do período anterior. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias.
O multiplicador de ponderação.
Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18% ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA de 18,18%. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52% ao preço mais recente (2 / (20 + 1) = 0,0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o tempo médio móvel dobra.
Se você quiser usar uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA & # 039; s:
Precisão da EMA.
Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para a Intel. O cálculo SMA é direto e requer pouca explicação: o SMA de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial na planilha começa com o valor SMA (22.22) para o seu primeiro valor EMA. Após o primeiro cálculo, a fórmula EMA normal é usada.
A fórmula para uma EMA incorpora o valor EMA do período anterior, que, por sua vez, incorpora o valor para o valor EMA antes disso, e assim por diante. Cada valor EMA anterior representa uma pequena parcela do valor atual. Portanto, o valor EMA atual irá mudar de acordo com a quantidade de dados passados ​​que você usa no seu cálculo EMA. Idealmente, para uma EMA 100% precisa, você deve usar todos os pontos de dados que o estoque já teve no cálculo da EMA, iniciando seus cálculos a partir do primeiro dia em que o estoque existia. Isso nem sempre é prático, mas quanto mais pontos de dados você usa, mais precisa será sua EMA. O objetivo é maximizar a precisão, minimizando o tempo de cálculo.
O exemplo da planilha a seguir mostra 30 períodos. Com apenas 30 pontos de dados incorporados nos cálculos EMA, os valores EMA de 10 dias na planilha não são muito precisos. Em nossos gráficos, calculamos pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais), resultando em valores EMA que são precisos dentro de uma fração de um centavo.
O Fator Lag.
Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem. Pequenas médias móveis são como lanchas rápidas - ágeis e rápidas para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o retardam. As médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É necessário um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso.
Clique no gráfico para uma versão ao vivo.
O gráfico acima mostra o ETF S & P 500 com um EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de SMA de 100 dias maior. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso.
Médias móveis simples e exponentes.
Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra. As médias móveis exponentes têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponentes virarão antes das médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços durante todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência.
A preferência média móvel depende dos objetivos, do estilo analítico e do horizonte temporal. Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e a EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou abaixo até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA.
Comprimentos e prazos.
O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. As médias de curto movimento (5-20 períodos) são mais adequadas para tendências e operações de curto prazo. Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam prolongar 20-60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos.
Alguns comprimentos médios móveis são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. A curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal.
Identificação de Tendências.
Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Conforme mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo "média móvel" aplica-se a médias móveis simples e exponenciais.
A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam. Uma média decrescente indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. Uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência de baixa a longo prazo.
O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias desistiu em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que levou uma queda de 15% para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou após ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou a baixar em março de 2009 e cresceu 40-50%. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou mais alto nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em fortes tendências.
Double Crossovers.
Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de "método de cruzamento duplo". Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Tal como acontece com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que use um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema que utilizasse SMA de 50 dias e SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo.
Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz dourada. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta passa abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta.
Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Estes sinais funcionam bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de cruzamento médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência.
Existe também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de cruzamento triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias.
O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha verde pontilhada) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. O uso de um crossover médio móvel resultaria em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou tanto quanto o 10 dias se movia atrás acima em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços finais de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz descendente não durou tanto quanto a EMA de 10 dias voltou atrás dos 50 dias alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal anunciou um forte movimento à medida que o estoque avançou mais de 20%.
Há duas ofertas aqui. Primeiro, os cruzamentos são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de atuar ou exigir que a EMA de 10 dias se mova acima / abaixo da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha que representa a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD fica positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Percentage Price Oscillator (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais. Note-se que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidem com médias móveis simples.
Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50.200,1). Houve quatro crossovers em média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou negócios ruins. Uma tendência sustentada começou com o quarto cruzamento, já que a ORCL avançou até meados dos anos 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência.
Crossovers de preço.
As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um seria procurar cruzes de preços otimistas somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociado em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartists só se concentrarão em sinais quando o preço se mova acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas esses cruzamentos mais baixos seriam ignorados porque a maior tendência é maior. Uma cruz grosseira simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Uma volta acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma recuperação dos preços e a continuação da maior tendência de alta.
O próximo gráfico mostra Emerson Electric (EMR) com o EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. O estoque moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Havia mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente se movimentaram atrás do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias.
Apoio e resistência.
As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. De fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizada. É quase como uma profecia auto-realizável.
O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias proporcionaram suporte várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência invertida com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência em torno de 9500.
Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superar. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência.
Conclusões.
As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens. As médias em movimento são indicadores de tendência, ou atraso, que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência. As médias móveis garantem que um comerciante esteja em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo nas gamas de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis o manterão, mas também darão sinais tardios. Don & # 039; t espera vender no topo e compre no fundo usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e usar RSI para definir níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Usando o SharpCharts.
As médias móveis estão disponíveis em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo.
Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - "O" para o Abrir, "H" para o Alto, "L" para o Baixo e "C" para o Fechar. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros.
Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para o lado esquerdo (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para os 10 períodos certos.
Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao banco de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre médias móveis múltiplas. Depois de selecionar um indicador, abra "Opções avançadas" clicando no pequeno triângulo verde.
As "Opções Avançadas" também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume.
Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes.
Análises sugeridas.
Cruz de média móvel alta
Esta varredura procura por ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma cruz de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando, desde que esteja negociando acima do nível cinco dias atrás. Uma cruz de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias no volume acima da média.
Cruz Vermelha Variante Baixa.
Esta varredura procura por ações com uma média móvel decrescente de 150 dias e uma cruz descendente da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto estiver negociando abaixo do nível cinco dias atrás. Uma cruz descendente ocorre quando o EMA de 5 dias se move abaixo do EMA de 35 dias no volume acima da média.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para varreduras médias em movimento, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Um estudo mais aprofundado.
O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bandas Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais.
Recursos adicionais.
Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.
Maio de 1993 - Stocks & amp; Commodities V. 11: 6 (257-260)

O Básico de Bollinger Bands®
Na década de 1980, John Bollinger, técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo de porcentagem de uma média móvel normal, Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.
O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, Bollinger Bands® se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para descobrir como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para obter mais informações sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).
Bollinger Bands® consiste em uma linha central e dois canais de preços (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas serão expandidas e contratadas, uma vez que a ação de preço de uma questão torna-se volátil (expansão) ou se encaixa em um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais ao verificar as médias móveis: quais são?
Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência, embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está sendo negociado. Por exemplo, após um aumento ou queda acentuada da tendência, o mercado pode consolidar-se, negociando de forma estreita e atravessando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.
Sabemos que os mercados são negociados de forma errática diariamente, embora estejam ainda negociando uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. As linhas de resistência superior e de suporte inferior são primeiro desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não se afastarem deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.
Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band® superior, pensa-se que os preços são sobrecomprables; Por outro lado, quando eles tocam continuamente a banda baixa, os preços são pensados ​​para serem vendidos, provocando um sinal de compra.
Ao usar Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço desviar a banda baixa e atravessar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a banda superior representa o alvo do preço mais alto. Em uma forte tendência de alta, os preços normalmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, uma passagem abaixo da média móvel de 20 dias avisa de uma inversão da tendência à desvantagem. (Para obter mais informações sobre a avaliação da direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Preços de ações de controle com linhas de tendências.)
Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, na maior parte, a ação de preço estava tocando a banda baixa e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no final do inverno até março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (de março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, certamente não era um sinal de compra, já que a tendência não estava quebrada.
No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência revertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja o quão lento foi ao mostrar a mudança de tendência. Antes de a ação de preço atravessar a linha central, o preço das ações mudou de US $ 20 para US $ 24 e depois entre US $ 24 e US $ 25 antes de alguns comerciantes terem confirmado essa reversão da tendência.
Isso não quer dizer que Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout da Microsoft de 2001 são um bom lembrete de que devemos começar por reconhecer as tendências e, em seguida, as médias móveis simples antes de avançar para indicadores mais exóticos.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, a Bollinger Bands® tornou-se uma das ferramentas mais úteis e usadas em destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da Bollinger Band® inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.

Análise técnica no Excel: Parte I e # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela de conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos # 8220; Análise técnica no Excel & # 8221; exploraremos como os comerciantes podem usar o Excel para aplicar análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá a computação de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma folha de cálculo de backtesting da estratégia comercial (na Parte III). Backtesting envolverá geração de sinais de compra e venda com base em indicadores TA e computação de estratégia P & # 038; L. Nós gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão realizados usando funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e posterior. Não usaremos macros VBA / custom Excel. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel onde usaremos fórmulas alguns indicadores de análise técnica comuns, tais como: média móvel simples, bandas Bollinger e média móvel exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo para que você possa usá-lo para sua própria análise de dados de mercado ou como base para a construção de suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para o cálculo da média móvel simples, Bandas Bollinger e média móvel exponencial conforme descrito nesta publicação.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo o 3 de setembro de 2013 e # 8211; 28 de fevereiro de 2014. O SPY é um índice S & P500 de rastreamento ETF. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço, volume e timestamp do preço da OHCL. Disclaimer: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para baixar e # 8211; clique com o botão direito do mouse e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como ... & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo básico.
A média móvel simples (SMA) é simplesmente o preço médio sobre o último N número de barras. Vamos calcular o SMA para fechar os preços do nosso arquivo de dados de amostra.
Vamos calcular uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento SPY (coluna D). Deixe o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e escrevemos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (uma vez que a linha 21 é a primeira que possui dados suficientes para calcular o SMA de 20 dias):
Depois de retornar para salvar a fórmula, você deve ver o valor '164.57' ou próximo da célula G21. Para calcular SMA-20 para todas as células restantes abaixo de & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito dessa célula. Agora você deve ver os valores na coluna G calculados para o restante dos preços SPY.
Generalizando o Cálculo SMA.
Agora, calculamos valores médios simples de 20 dias na coluna G. É ótima, e, se quisermos calcular agora SMA de 50 dias ou 200 dias? Atualizar os valores da fórmula sempre que quiser mudar o intervalo do SMA é bastante tedioso e propenso a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico, adicionando um & # 8220; comprimento & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos fazer referência ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo de SMA genérico na nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena tabela no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetros de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, digite "Nome da variável", na célula P1 digite "Valor". Na célula O2 vamos digitar o nome da nossa variável: "PERÍODO". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar o período de tempo para o cálculo do SMA generalizado. Alterar esta variável irá desencadear o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para o nosso indicador de SMA genérico. Na célula H2 insira esta fórmula:
Vamos dissecar esta fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIODE da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de coluna e linha para congelar a referência à célula P2 enquanto copiamos a fórmula SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar com a função OFFSET Excel. OFFSET retorna um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas de números e colunas de uma dada & # 8220; referência & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), a segunda é uma expressão que calcula a primeira linha do intervalo com base no parâmetro do valor do comprimento ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Fechar (- 4), o valor negativo representa o deslocamento para a esquerda enquanto o positivo é deslocado para a direita da célula de referência e o último parâmetro da função com o valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que em nosso caso é apenas uma coluna: D (FECHAR).
Removendo erros de fórmulas.
Agora, você notará que as primeiras linhas na coluna têm o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET passa pela borda da planilha para algumas linhas. Existe uma série de várias técnicas para ocultar valores de erro no excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, complica as fórmulas celulares e dificulta a leitura. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente esconder os valores de erro, estar mudando a cor do primeiro plano para o branco. Para alterar a cor da fonte da célula para o branco e não usar nenhum ressalto de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N No Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realçar regras de celular - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova rotina de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado" e, em seguida, configure a cor de preenchimento para branco e a cor da fonte para branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
Bollinger Bands é um indicador simples mas útil que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio de preços atual de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis e # 8211; As bandas se ampliam, nos períodos de calma relativa. Eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Se o preço atual for próximo ou cruzado da banda superior & # 8211; O preço é considerado no território de sobrecompra, enquanto o preço aproxima a faixa baixa cruzada e # 8211; o mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando base móvel simples ou média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste em três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima e uma abaixo da média móvel, usualmente em 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (coberta abaixo) dá mais peso à ação de preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos nervoso. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (ver instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que tem dados suficientes para SMA de 14 dias é a linha 15 (uma vez que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, então na célula I15 escrevemos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Fechar das células D2: D15 ao valor SMA.
Aqui, a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão da SMA. A fórmula Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor em 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores da banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clique duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o resto do intervalo de dados.
Computação de banda Bollinger generalizada.
Agora, e a generalização da fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas sempre que quisermos calcular bandas de Bollinger para diferentes números de desvios padrão de MA ou quando mudamos o comprimento médio móvel.
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Digite "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula em I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 e # 8211; que aponta para a nossa variável na célula P3 contendo o número de desvios padrão para as bandas e calcula o deslocamento com base na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula no passo anterior é que substituímos + após H15 com o & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão da SMA, e tivemos que mudar o deslocamento para a coluna de preços, aviso -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o resto das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​"PERIOD" e "Std devs" nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista este vídeo com instruções para adicionar um gráfico Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média móvel exponencial.
A média movente exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como "média móvel ponderada exponencialmente" # 8221 ;.
Instruções de cálculo.
Usaremos a coluna K para calcular EMA. Vamos definir o nosso valor PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula no topo da nossa folha e ter alguns valores que podemos ver ao entrar nas fórmulas. Podemos definir PERÍODO para qualquer valor depois de ter terminado e ter EMA (e SMA) automaticamente recalculados. Na célula K2, nós estabelecemos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor de fechamento (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos "semear" a computação EMA com algum valor sensível.
Nesta fórmula, multiplicamos o preço Fechar (D3) da linha pela função do expoente, usando $ P $ 2 para fazer referência à nossa variável "número de períodos" e adicione ao resultado o valor EMA anterior (K2), multiplicado por "1- o expoente" . Esta é a fórmula EMA padrão.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de Análise de Movimento Médio Simples, Bollinger Bands e Análise Técnica Exponencial Mínima para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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