Características de um bom sistema de negociação

10 passos para construir um plano de negociação vencedor.
Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".
Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.
Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.
[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]
Prevenção de desastres 101.
Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)
Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)
Construindo o Plano Diretor Perfeito.
Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:
1. Avaliação da habilidade.
Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.
2. Preparação Mental.
Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.
3. Defina o Nível de Risco.
Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)
4. Definir metas.
Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)
5. Faça o seu trabalho de casa.
Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.
6. Preparação do Comércio.
Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.
7. Definir regras de saída.
A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.
Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.
8. Definir regras de entrada.
Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)
9. Mantenha registros excelentes.
Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.
10. Execute um Post-Mortem.
Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.
The Bottom Line.
O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.
Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.
Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

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Características de um bom sistema de negociação.
Parte do Day Trading para os canadenses para Dummies Cheat Sheet. O dia de negociação é uma ótima opção de carreira - para a pessoa certa em condições comerciais corretas. Ser um comerciante de dia de sucesso requer certos traços de personalidade, como características e determinação, bem como uma almofada financeira e sistemas de suporte pessoal para ajudá-lo nos tempos difíceis. Pensar que você tem o que é necessário para entrar em negócios para si mesmo como comerciante de um dia? Veja quantas características comerciais se aplicam a você :. Os comerciantes do dia mantêm uma disciplina rigorosa sobre como eles se aproximam do dia de negociação e o que eles fazem durante as horas do mercado. A maioria dos comerciantes do dia trabalham em casa, sozinhos. Se estiver a cargo do seu próprio negócio e sua própria conta de negociação parece emocionante, o dia comercial pode ser uma boa opção de carreira para você. Os comerciantes devem agir rapidamente quando vêem uma oportunidade de compra ou venda. Você pode tomar uma decisão e agir sobre isso? Você pode assimilar informações rapidamente em uma boa estratégia? Se você estragar, você descobre o que fez de errado? Se assim for, você tem a personalidade básica de um comerciante de bom dia. Os bons comerciantes do dia são persistentes. Depois de encontrar uma estratégia que eles confiam, eles ficam característicos. Interesse nos mercados. Se o comércio assistir as notícias de negócios por diversão e ter sido bom o negócio de títulos por anos, você pode ser um bom candidato para o dia comercial. A compreensão dos ciclos e dos sistemas que impulsionam os preços dos valores mobiliários lhe dará um sistema no qual você pode construir. E isso lhe dará base de sistema para trabalhar. Conhecimento de sistemas de negociação. Pode demorar muito tempo para encontrar uma estratégia que funcione o tempo de negociação suficiente para que valha a pena o seu tempo. Pode perder dinheiro. Certifique-se de reservar dinheiro suficiente para cobrir suas despesas de vida enquanto o sistema começou. Tem um bom sistema de suporte. O bom jato com eventos de notícias que ninguém pode prever. Os comerciantes do bom dia são psicologicamente fortes. Eles têm pessoas e atividades em suas vidas que ajudam a dar aos seus cérebros uma característica do comércio, que vão desde rotinas de exercícios regulares até bons amigos para passatempos. Navegação de características Pesquisa Enviar. Aprenda Centro de Arte Good Education Languages ​​Language Test Prep. ARTIGOS RELACIONADOS Características e Traços de Personalidade de um Tradutor de Bom Dia. Trading For Dummies Cheat Sheet. Comercialização de sites para verificar. Como usar a Análise Fundamental e Técnica na Negociação. Como desenvolver o seu próprio sistema de negociação. Características e Traços de Personalidade de um Tradutor de Bom Dia.
O Método FX - Scalping Trading Systems - Suas características, pontos fortes e fracos.
5 pensamentos sobre & ldquo; Características de um bom sistema de comércio & rdquo;
CONCLUSÃO O Urso Grizzly é um dos muitos animais que estão na lista de espécies ameaçadas de extinção.
Elenco: Glenn Corbett, Patricia Breslin, Eugenie Leontovich, Alan Bunce, James Westerfield, Jean Arless.
Com a ajuda dos Beach Boys, os surfistas Jack e Bob Hope procuram a onda perfeita, além de um raro envio de Mary Poppins - estilo italiano.
Embora tenha chegado longe, ainda está em perigo e ainda luta pela sobrevivência.
O governo inglês não tornou a educação obrigatória no século dezenove até que a maioria dos pais já enviasse seus filhos para a escola voluntariamente.

Características de um bom sistema de comércio
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Como os valores mobiliários são negociados?
Seção: 8 As características de um mercado eficiente.
Uma vez que os investidores têm a oportunidade de investir em mais de um mercado, é importante ter um entendimento justo dos critérios em que os mercados podem ser comparados. Seguem-se as características de um mercado de ações eficiente:
EU . Sistema eficiente para facilitar a negociação.
Um bom mercado deve funcionar de forma suave e eficiente em termos de operação. Os compradores e os vendedores devem poder atender às suas expectativas sem atrasos ou dificuldades.
II. Disponibilidade de informações.
A informação oportuna desempenha um papel vital na tomada de decisões relativas a investimentos em ações. As informações sobre os preços das ações, os volumes e as propostas de transações devem estar disponíveis a tempo, sem qualquer dificuldade.
A liquidez neste contexto refere-se à capacidade de comprar ou vender ações rapidamente a um preço conhecido que não é substancialmente diferente do preço há um momento.
IV. Custo de transação.
Um mercado eficiente deve ser rentável para os investidores. Em outras palavras, o custo da transação deve ser mínimo. O custo da transação inclui corretagem, custo de negociação no mercado e custo de transferência da propriedade do estoque.
V. Eficiência de processamento de informações.
Um dos atributos mais críticos e importantes de um bom mercado é a capacidade de processamento de informações. O preço do mercado deve refletir adequadamente todas as informações relacionadas ao estoque. Isso também significa que o mercado deve ajustar rapidamente os preços às novas informações relativas às ações.

O que faz um bom sistema de negociação?
Um bom sistema de comércio e comércio tem uma vantagem no mercado que lhe permite ganhar dinheiro quando negociado em tempo real. É fácil projetar programas comerciais que parecem espetaculares em simulações históricas. Projetar um que funciona em tempo real e não quebra o momento em que está exposto a dados invisíveis (o futuro) é muito menos óbvio.
Um bom sistema de comércio deve:
Tenha uma sólida estratégia de negociação que o sustente.
Os bons sistemas de negociação deveriam funcionar quase que bem, não vistos.
dados de preços como faz no período de teste histórico.
Para ajudar ainda mais a entender como projetar programas de negociação que funcionam em tempo real (ao contrário de trabalhar apenas em uma simulação histórica e quebrar quando trocados em tempo real), fornecemos mais detalhes sobre a diferença entre um sistema pobre e um bom sistema de comércio aqui.
Você obviamente precisa entender o que é um bom sistema de negociação, antes de encontrar o Best Trading Systemп »ї. então, uma vez que você tenha analisado a diferença entre um sistema pobre e um bom, confira o melhor sistema comercial!
Características de um bom sistema de negociação.
& # xa0; Um bom sistema de comércio que provavelmente continuará trabalhando no futuro tem características específicas que são diferentes de sistemas de negociação pobres.
Infelizmente para os comerciantes novos e não educados, é extremamente fácil cair nas muitas armadilhas que levam ao desenvolvimento de sistemas de negociação pobres.
A tabela abaixo diferencia entre sistemas de negociação robustos e sistemas comerciais baixos em múltiplas dimensões. Nossa intenção aqui é aumentar sua compreensão e ajudá-lo a evitar essas armadilhas. Nós também fornecemos ações para incorporar conforme você constrói seu sistema de negociação.
Poor Trading System.
Bom sistema de negociação.
Nenhuma filosofia clara As regras de negociação derivadas de tentativa e erro ou o comerciante de mineração de dados não é capaz de explicar a filosofia e a estratégia de negociação por trás do sistema em um "passo de elevador" de 30 segundos. Regras inconsistentes com a estratégia de negociação escolhida.
Os bons sistemas de negociação são apoiados por uma estratégia / filosofia de negociação sólida (por exemplo, tendência de mercados e entrar em uma posição em uma tendência estabelecida e manter até que as mudanças de tendência tenham uma expectativa positiva). As regras de negociação são baseadas em hipóteses e captam a essência da estratégia comercial. lógica do sistema de negociação simples e fácil de explicar As regras de negociação 100% consistentes com a estratégia de negociação.
Escolha uma das principais estratégias de negociação que atrai para você e saiba mais sobre isso. Não realize nenhum trabalho de desenvolvimento do sistema de negociação até que você tenha escolhido uma estratégia comercial. Desenvolva seu sistema para ser 100% consistente. Você é sua estratégia comercial. Siga o processo correto de desenvolvimento do sistema comercial.
Regras complexas baseadas em manipulações matemáticas de dados de preço e volume Use condições de mercado altamente específicas como regras Múltiplas regras ou condições necessárias para & # xa0; entrar ou sair.
Os bons sistemas de negociação têm regras simples baseadas em preço e volume (e potencialmente outros dados) ao invés de derivações complexas, os dados brutos, poucas condições necessárias para satisfazer os critérios de entrada ou saída.
Desafie-se a expressar sua estratégia de negociação da maneira mais simples possível Não camada muitas condições para suas entradas ou saídas para melhorar as simulações históricas - isso resulta em ajuste de curva.
Consulte níveis absolutos de preços ou alterações para as regras de entrada ou saída Use movimentos de porcentagem para metas de lucro ou perdas de paradas iniciais. Ambos os itens acima são práticas precárias porque o caráter do mercado muda ao longo do tempo, então os níveis ou mudanças absolutas se tornam irrelevantes ao longo do tempo.
Boas regras do sistema de negociação ajustam-se para a volatilidade do mercado usando cálculos como ATR ou Desvio Padrão Isso leva em consideração a mudança de caráter dos mercados Isso também torna os sistemas transferíveis em múltiplos instrumentos ou mercados.
Evite referências ao preço absoluto ou a variações percentuais, pois estas perdem relevância ao longo do tempo. Expresse qualquer movimento em termos ajustados de volatilidade usando ATR ou desvio padrão. Isso ajuda a portabilidade do sistema entre os instrumentos Se você deseja referir-se ao preço, use uma fórmula que se ajuste ao movimento recente dos preços, como o mais alto nos últimos 20 dias, o fechamento de ontem. hoje aberto etc.
Graus de liberdade / número de regras п »ї.
Grande número de regras especificadas Critérios empilhados em cima uns dos outros em uma seqüência de instruções 'AND' para especificar altamente as condições de ação (especialmente & # xa0; sinais de entrada) Mais do que.
10 regras necessárias para especificar todo o sistema п »ї.
Um bom sistema de comércio tem algumas regras especificadas. Idealmente, 6 ou menos em todo o sistema Critérios simples para a entrada gatilho п »ї.
Defina um orçamento de quantas regras você terá no total e fará com isso. Aponte para 6 regras para especificar todo o sistema e reduzir mais, se possível, isso pode ser difícil, mas evitará o ajuste da curva desenfreada e dará ao seu sistema mais chance de trabalhar no futuro п »ї.
Muitos parâmetros são otimizados para dar os melhores resultados de teste de volta hipotéticos.
Otimização correta de um pequeno número de parâmetros para garantir que o desempenho do sistema seja estável e robusto п »ї.
Compreenda e pratique a otimização correta para evitar o ajuste da curva.
Exit Specification п »ї.
Regras de saída mal concebidas e incapazes de lidar com todas as situações possíveis п »ї.
As regras de saída são totalmente especificadas para garantir que sempre haja um ponto de saída claro, independentemente das condições do mercado emergentes п »ї.
Execute uma revisão de cenário mental de todos os possíveis movimentos do mercado, uma vez que você entrar em um comércio e garantir a sua conta de regras de saída para todos os cenários п »ї.
Projetado para ser altamente específico para um mercado único Gera bons resultados comerciais em outros mercados relacionados e perdas em mercados não relacionados »ї & # xa0;
Um bom sistema de negociação, que é um sistema robusto e sem curva, deve funcionar bem em uma grande variedade de mercados. Por exemplo, um sistema de tendências simples pode funcionar bem em ações, futuros e forex, sem modificações.
Evite desenvolver sistemas específicos do mercado se você for um novo comerciante Planeje sua rotina de otimização com antecedência e assegure-se de otimizar corretamente. Verifique seus testes e otimização históricos; # xa0; abrange os mercados de todas as diferentes condições - volátil / silencioso e alto; # xa0; / baixo / lateral Certifique-se de que os testes gerem negociações históricas suficientes para ter certeza do desempenho do sistema (quanto melhor, melhor, mas várias centenas como mínimo)
(Retorno por dólar arriscado)
Alta variabilidade (desvio padrão) dos resultados do comércio em relação ao lucro médio por comércio Grande perda de R-Operações múltiplas aparecem na simulação histórica que pode acabar com você. As regras de negociação tornam provável que um grande R-Múltiplos negócios perdidos possam surgir no futuro (por exemplo, usando batentes extremamente apertados em estoques voláteis)
Baixa variabilidade (desvio padrão) dos resultados do comércio em relação ao lucro médio por comércio Não Grandes transacções perdidas (-10R ou maiores) encontradas durante a simulação. Grandes negociações perdidas provavelmente não são baseadas na lógica do sistema de negociação.
Gere uma distribuição de comércio R-Multiple para o desempenho histórico do seu sistema e assegure-se de que não haja grandes R-Multiples perdidos Execute testes de cenário mental na lógica do seu sistema comercial para determinar se as perdas extremamente grandes podem ocorrer. Ajustar lógica, se necessário, para reduzir esse risco (por exemplo, alargar paradas)
Lucro médio por comércio.
Baixa em relação a uma avaliação realista ou derrapagem e comissões. Isso não deixa espaço para erro se o deslizamento aumentar ou se o caráter do mercado muda п »ї.
O lucro médio por comércio é substancialmente superior ao custo de derrapagem e comissões Permite mudanças no deslizamento e no caracter do mercado sem a auto destruição do sistema.
Determine o lucro médio por comércio, excluindo o deslizamento e as comissões baseadas em backtests históricos. Investigue o deslizamento e as comissões prováveis ​​para os mercados escolhidos. Calcule o lucro médio por comércio, incluindo esses custos. Certifique-se de que o sistema permaneça rentável e a curva de equidade permaneça atrativa & # xa0, incluindo esses pressupostos »ї & # xa0;
O sistema gera tão poucos negócios que o desempenho em tempo real será extremamente incomum.
O sistema gera tantos negócios que é impossível levá-los a todos e não há outro mecanismo que não seja "discriminação" para selecionar entre trades п »ї.
Um bom sistema de negociação gera um número suficientemente grande de negócios que há uma ampla oportunidade de lucro ao longo do ano (mais de 100 negociações é preferível) Se o sistema gerar mais negócios do que o portfólio pode lidar, há regras objetivas para como priorizar negócios п » ї.
Medir quantas negociações seu sistema gera a cada ano e garantir que ele seja grande o suficiente para ganhar dinheiro, mas não tão grande, que você fica inundado. Medida quantos negócios cada regra você adiciona aos impactos do seu sistema. Se uma regra só afeta um pequeno número de negociações (diga & lt; 30), provavelmente não é estatisticamente válido e deve ser removido п »ї.
Estas são algumas das principais diferenças entre um bom sistema de negociação e um sistema de comércio ruim. Nossas ações recomendadas em cada categoria devem ajudá-lo a evitar muitas das armadilhas comuns do desenvolvimento do sistema comercial. п »ї.
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Princípios de negociação.
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Características de um Sistema de Negociação Efetivo.
Os comerciantes percebem que o processo de negociação pode ser estressante e que existem emoções humanas, como ganância, medo ou esperança que influenciam suas decisões, levando-os a cometer erros. É aqui que um sistema de comércio mecânico pode ser tão importante. A própria natureza dos mandatos de negociação do sistema, levando todo o comércio gerado pelo sistema, o que ajuda muito a manter essas emoções perigosas à distância. Os sistemas mecânicos não têm emoções, o que pode ser uma grande vantagem para o comerciante.
Dito isto, vamos rever alguns dos axiomas mais básicos envolvidos no design eficaz do sistema comercial. Basicamente, existem dois tipos de sistemas de negociação: sistemas de tendência e contra-tendência. Essas duas estratégias formam a base sobre a qual a maioria dos sistemas de negociação são construídos e os mercados fornecem o meio.
A primeira coisa a ter em mente antes de começar o design do sistema comercial é garantir que seja compatível com seu estilo de negociação para que você trabalhe inteligente, não é difícil. Isso lhe dará sua vantagem comercial.
O princípio mais fundamental na concepção de um sistema de comércio é que todas as regras ou razões para entrar e sair de um comércio devem ser quantitativamente definidas pela matemática. O próximo princípio trata da questão da complexidade. É primordial aplicar a abordagem KISS. O KISS significa "mantê-lo estúpido simples", ou "mantenha-o simples, estúpido", o que for melhor. Uma tendência natural é tornar o sistema comercial muito complexo.
O melhor caminho a seguir para criar um sistema comercial útil é colocar as persianas nas opiniões, sugestões e sabedoria de todos aqueles que lhe dirão o que precisa ser diferente sobre o design do seu sistema para torná-los mais felizes. Você quer um sistema comercial que prospera nas condições de mercado para o qual foi projetado, e sobrevive em todos os outros. Se aguentar suas expectativas ao longo de um período de tempo, em todos os tipos de mercados, então você pode começar a negociar com dinheiro real.
O design do sistema de negociação deve abordar as regras básicas de negociação:
&touro; A entrada regista quando você entra em uma posição.
&touro; Sair das regras quando sair de uma.
&touro; Regras de gerenciamento de dinheiro: quanto você coloca em um comércio?
&touro; Backtesting: O sistema funciona historicamente?
Armado com esta informação, você estará bem no seu caminho para projetar um sistema comercial robusto e lucrativo.
Um sistema comercial deve ser projetado para tornar você um comerciante melhor e superar suas fraquezas pessoais. Um sistema bem-sucedido é aquele que mantém o seu próprio com pequenas perdas compensadas por ganhos menores e coloca os grandes negócios ocasionais no banco. Se você espera que um sistema esteja certo todo o tempo, ou seja lucrativo todos os dias, então você nunca o encontrará, e provavelmente irá abandonar muitas idéias que tiveram um bom mérito.
E-mail: Inf & # 111; & # 064; & # 115; tockbarometer se você tiver alguma dúvida sobre este comércio ou quaisquer outras perguntas ou comentários.
Futuros, opções, fundos mútuos, ETF e Equity trading têm grandes recompensas em potencial, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções, fundos mútuos ou ações. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho são hipotéticos. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter compensado ou compensado excessivamente o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
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Características de um bom sistema de comércio
As Perspectivas do Conselheiro recebem contribuições para convidados. Os pontos de vista apresentados aqui não representam necessariamente os de Perspectivas do Conselheiro.
& ldquo; Inverter, Sempre Inverter. & rdquo; & ndash; Carl Gustav Jacob Jacobi, matemático alemão.
& ldquo; centenas de estudos mostraram que onde quer que possamos obter informações suficientes para construir um modelo, ele será melhor do que a maioria das pessoas. & rdquo; & ndash; Daniel Kahneman (ao ler esta afirmação, não se esqueça de considerar a implicação da palavra & ldquo; suficiente & rdquo;)
& Roger, Roger joga tênis usando raquetes de Wilson. Eu uso raquetes de Wilson. Isso me faz Roger Federer? & Rdquo; & ndash; Parafraseando um amigo nosso.
Em uma postagem interessante, o gerente do fundo, Dominique Dassault, falou sobre uma época em que ele estava fascinado com sistemas de negociação quantitativos de caixa preta. Como ele estava falando com um gerente de portfólio quantitativo líder sobre sistemas quantitativos, o gerente de portfólio disse algo que surpreendeu o Dassault: enquanto os algoritmos quantitativos podem funcionar por um tempo, mesmo por um longo tempo, eventualmente, todos simplesmente explodiram completamente. Quando perguntado sobre os motivos da explosão, aqui está o que ele tinha a dizer:
Porque apesar do que todos queremos acreditar sobre nossa própria singularidade intelectual, no seu núcleo, todos estamos fazendo o mesmo. E quando isso ocorre, muitas negociações ficam muito lotadas e hellip, e quando todos queremos liquidar (esses negócios similares) ao mesmo tempo e hellip; que é quando é muito feio.
Dominique continuou a oferecer um bom resumo do que os gerentes quantitativos estão fazendo, incluindo volatilidade de back-test reforçada, alta alavancagem e aumento da concentração de risco. Todos têm uma lógica muito lógica.
No entanto, no cerne deste problema é uma questão muito mais básica: falácia lógica.
Definindo qualidade e ndash; A forma quantitativa.
A maioria, se não todos, os sistemas quantitativos são projetados selecionando fatores que estavam presentes em investimentos / trocas bem sucedidos durante o período selecionado de back-test. Normalmente, um desenvolvedor do sistema irá capturar uma série de fatores e executar simulações, a fim de identificar quais fatores foram associados com melhores retornos de investimento.
Para explicar ainda mais este processo, vamos considerar o caso da qualidade como um fator de investimento. Recebeu muita atenção por acadêmicos e desenvolvedores de estratégias quantitativas de investimento. É a última moda na selva de fatores de investimento.
A maioria das estratégias quantitativas que prometem utilizar a qualidade como o fator de seleção dominante empregam retornos sobre o capital ou alguma variação do mesmo. Isso é impulsionado pela descoberta de que as empresas que geraram maiores retornos de capital foram associadas a maiores retornos de investimento subseqüentes. Claro, como gerentes quantitativos tentam se empurrar uns para os outros em um esforço para mostrar a superioridade de seu sistema, a maioria deles gravita em sistemas significativamente mais complexos, introduzindo uma multiplicidade de fatores em seus modelos.
A idéia de que um negócio de alta qualidade gera maiores retornos sobre o capital passa também pelo conhecimento comum. Deixe-nos dizer que o retorno médio do capital de todas as empresas é de 10%. O que isso significa é que quando você investir US $ 100.000 em uma empresa, em média, você esperará ganhar US $ 10.000 por seu investimento. Mas e se o negócio que você investiu seus US $ 100.000 ganharia US $ 15.000 em vez disso? A maioria dos sistemas quantitativos, como eles definem a qualidade atualmente, provavelmente concluirão que temos um negócio de alta qualidade em nossas mãos.
A falácia do inverso.
Claramente, para que uma empresa seja considerada superior, precisa gerar retornos sobre o capital que são maiores que o negócio médio. Embora esta afirmação, se correta, estabeleça que todas as empresas de alta qualidade estão associadas com altos retornos sobre o capital, não se segue que todas as empresas que ganham altos retornos de capital são empresas de alta qualidade. Mas, é exatamente isso que os sistemas mais quantitativos provavelmente chegarão a conclusão. Como os altos retornos sobre o capital provavelmente estarão presentes em todos os negócios de alta qualidade, o sistema quantitativo provavelmente irá concluir que todas as empresas que ganham rendimentos excessivos no capital são um negócio de alta qualidade. Este argumento não é muito diferente de dizer isso porque eu jogo usando raquetes Wilson, eu sou Roger Federer!
Esse tipo de construção de argumento cai na armadilha da falácia do inverso, também conhecido como afirmando o consequente. Considere o seguinte formulário de argumento:
Se Dog, Four Legs (outra maneira de dizer que os cães têm quatro pernas). Quatro pernas (encontrei algo com quatro pernas). Portanto, Dog (este é um cão).
Obviamente, este é um argumento inválido. Nem tudo que tem quatro pernas é um cachorro. Da mesma forma, nem todas as empresas que ganham retornos sobre o capital em excesso de custo de capital são um negócio de alta qualidade.
Retornos elevados no capital e ndash; Condição necessária mas não suficiente.
Como Daniel Kahneman disse, onde quer que tenhamos & ldquo; suficiente & rdquo; informações para construir um modelo, ele será melhor do que a maioria das pessoas. Posicionamos uma questão-chave aqui: Embora a capacidade de obter maiores retornos sobre o capital é uma condição necessária para a presença de um negócio de alta qualidade, é condição suficiente?
Antes de chegar a uma conclusão, pensamos que era instrutivo compartilhar com você a experiência comercial do pai de Baijnath. Na década de 1970, em uma pequena cidade do norte da Índia, o ancião Ramraika iniciou um negócio vendendo roupas. Sua indústria apareceu no desempenho de seus negócios, e ele foi rapidamente capaz de ganhar retornos sobre o capital que estavam bem acima do custo do capital. A condição necessária de altos retornos sobre o capital foi cumprida. Mas ele tinha um negócio de alta qualidade?
Ao longo dos próximos anos, o cenário empresarial mudou. Atraídos pelo sucesso de homens de negócios como o antigo Ramraika, muitos empresários mais entraram no negócio, usando seu próprio capital ou empréstimos. A mesma cidade, que tinha cerca de cinco desses negócios nos anos setenta, agora abriga mais de 100 desses negócios. Então, enquanto a base de clientes alvo aumentou em um fator de três, o número de concorrentes aumentou mais de 20 vezes! Não surpreendentemente, o resultado final deste processo foi o retorno sub-par para todos os envolvidos.
O que aconteceu? Por que o número de concorrentes se funde? A resposta reside na ausência de barreiras à entrada. As barreiras à entrada, se houvesse alguma, eram superáveis. Foi possível que outros empresários ingressassem no negócio. À medida que o capital adicional fluiu, os retornos do capital foram reduzidos.
Claramente, não era um negócio de alta qualidade. Era um negócio que estava desfrutando de uma vantagem competitiva temporária que emanava de um desajuste de oferta e oferta. Uma situação que teve uma super-retificação como o capital fluiu para colher o excesso de recompensas percebidas.
Evitando a falácia do inverso: Inverter, sempre invertido.
A questão chave aqui é que a maioria dos sistemas de quantos buscam fatores associados a negócios / investimentos que geraram retornos de investimento superiores. Esse processo ignora a visão de Jacobi, & ldquo; Invert, Always Invert. & Rdquo; É tão importante, senão mais, compreender os casos que compartilhavam as mesmas características, mas não funcionavam bem.
Por exemplo, se alguém estudasse o destino dos negócios do antigo Ramraika, seria muito claro que a falta de barreiras de entrada levou os retornos ao capital para baixo. Esta visão leva à conclusão de que o excesso de retorno sobre o capital não é um & ldquo; suficiente & rdquo; condição. Para que a empresa possa sustentar o excesso de retorno, as barreiras à entrada precisam estar presentes, e elas precisam ser fortes.
Conclusão.
Tenha cuidado antes de saltar para outra conclusão. Muito parecido com o erro ao aceitar os retornos do capital como condição suficiente, se você concluir que as barreiras à entrada são a condição suficiente, você estará presa à mesma falácia. Se as barreiras à entrada estão presentes, mas não levam a maiores retornos sobre o capital, uma empresa ainda não é de alta qualidade. Julgar a presença ou ausência de barreiras à entrada é melhor tratada pelo julgamento qualitativo e humano, ao julgar a superioridade dos retornos sobre o capital é melhor manipulado pela máquina.
A causa subjacente do eventual fracasso da maioria das estratégias quantitativas de investimento e comercialização tem a ver com a forma como os fatores são identificados. Aqueles que aplicam a sugestão de Jacobi e o foco na suficiência de condições em suas definições de modelo terão muito menor risco de falha no sistema.